Punto sulla situazione di T&C e novità

Si è concluso anche il mese di agosto, e le performance di T&C...

...non sono state soddisfacenti (almeno per me, ma sono sicuro anche per voi), anche se il sistema dall'inizio (aprile) delle mie simulazioni in-vivo (online per tutti solo da giugno) è ancora in attivo.

Il nuovo algoritmo che ho inventato a fine luglio, dovrebbe permettermi di far funzionare il TS anche in situazioni di alta volatilità con rapidi cambi di trend. Non a caso T&C si è comportato meglio ad agosto, a parte la prima settimana in cui l'indicatore sopra menzionato era ancora in prova.

Ricordo a tutti che T&C ha una unica ed imprescindibile regola che non può essere violata. Deve garantire la più facile operatività possibile. Ringrazio molto chi ha proposto di fare operazioni ad orari flessibili, su target flessibili, con take profit, etc., ma nulla di questo purtroppo va bene, perché crea della complessità che va ha scontrarsi con quella regola e con la mia filosofia sull'utilizzo dei mercati per generare entrate economiche alternative, garantendo però la maggior libertà possibile.

Se dovessi passare ore davanti al grafico del FIB, per quel che mi riguarda il sistema NON AVREBBE MOTIVO DI ESISTERE, ANCHE SE FUNZIONASSE. Qui cerchiamo di non lavorare (o di lavorare poco) non di sostituire un lavoro con un altro, oltretutto stressante e logorante (ne trovano parecchi di trader con un ago piantato nel braccio in brutti quartieri...) Il trader lo può fare chi vuole, in privata sede, usando i segnali di T&C e massimizzando i profitti facendo trading davanti al PC. Non ho nulla contro chi è appassionato di trading online e si diverte a farlo tutto il giorno. Ognuno va per la sua strada, e se è felice, benissimo!

Ciò non significa che non continuerò a cercare una soluzione. E' il mio (nostro) lasciapassare per una vita più degno di questo nome, quindi io non ci rinuncio.

In compenso, in questi mesi ho provato operativamente T&C. Ho sistemato alert e sveglie su smartphone e piattaforme. Ho controllato se potevo fare le operazioni mentre stavo sulla spiaggia, oppure se riuscivo a svegliarmi almeno alle 9.25 il venerdì dopo essere tornato sbronzo a casa dopo un giovedì tra locali romani. E devo dire che non solo sono riuscito a gestire l'operatività abbastanza facilmente, ma ho trovato anche il tempo per l'analisi dei dati che generano i segnali di acquisto o di vendita.

La parte più complicata rimane l'attesa del superamento del max o del min precedente prima di inserire il trailing stop. Su questo punto, ho accolto le  richieste per uno stop più semplice, ed ho simulato, a partire dal primo giugno 2015, l'uso di un trailing stop all'entrata, di 140 punti invece che i 115 originali. Una volta entrati quindi, si mette subito il trailing stop dal punto di ingresso, qualunque esso sia, e poi si attende. Le performance sono state più o meno simili. In più, un'altra simulazione riguarda la totale assenza di uno stop.

Quindi i test su T&C continueranno fino a fine anno, e se necessario anche di più. La nuova tabella che pubblicherò, riporterà le performance dello stop originale, del nuovo trailing stop, e del sistema senza stop come in tabella sotto.

Come al solito, i vostri commenti sono molto graditi, e aiutano sempre ad andare nella giusta direzione.

Saluti

Ivano