Aggiornamento T&C

Come sta andando T&C?

Male purtroppo. E' vero che i TS hanno anche momenti in cui si perde, ma questa serie negativa è troppo lunga. Senza considerare lo stress che mi provoca questo sistema, che mi costringe ogni santo giorno a fare aggiornamenti. Altro che downshifting! Pensavo di riuscire a gestirlo facilmente, ma invece è una palla al piede che oltretutto mi impedisce di scrivere articoli.

Ma il vero problema del sistema è quello che ho accennato più volte: delle perdite segnalate, considerando i contratti giocati, più del 25% sono commissioni e slippage! Se giocassimo tutte le operazioni, il sistema al lordo andrebbe meglio ma... Continuerebbe a perdere per colpa dei costi.

Con questi condizioni (in Italia in particolare) anche il day-trading è proibitivo per sistemi ad orari fissi. Sono lassi di tempo troppo brevi per avere guadagni che sostengano i costi. Almeno così comincio a pensarla io. Ce l'ho davvero messa tutta ma il banco se si gioca di continuo vince sempre...

Il sistema ha avuto cattive performance, innegabile, ma tutto viene amplificato in queste condizioni, e le perdite diventano emorragie inarrestabili.

Senza contare che gli aumenti di volatilità a cui assistiamo rendono gli stop-loss molto più frequenti. Ho paura che più andremo avanti più diventeranno un retaggio del passato, perché si verrà stoppati di continuo.

Continuerò ad aggiornare T&C per qualche altra settimana, ma non sono ottimista. Probabilmente lo sospenderò per vedere se c'è modo di ridurre l'impatto delle commissioni, magari facendolo diventare un sistema settimanale e non giornaliero. 

Non c'è confronto, nel lungo periodo, con sistemi come PALLALLARIA e APOCALYPSEURO che risultano nettamente superiori.

Guardate i risultati (incluse le commissioni e lo slippage) di un algoritmo alternativo che funziona tipo PALLALLARIA con il quale ho rivisto tutto il periodo dal 2009 ad oggi. L'algoritmo è peggiorativo in termini di performance (lo ho scelto come esempio per questo), alcuni anni si perde, altri si vince, ma non c'è più la componente umana né quella dei prezzi. E' un algoritmo che si basa solo sui volumi, quindi su solidi principi di pura finanza: i soldi, il denaro, gli sghei, o come preferite chiamarli voi, che vengono investiti/disinvestiti.

Data	Segnale	Prezzo entrata/uscita	Operazioni	Totale
19/03/2009	long	14725	0	0
14/05/2009	short	18590	3847	3847
21/05/2009	long	20210	-1638	2209
22/05/2009	short	20010	n.a.	2209
26/05/2009	long	19795	n.a.	2209
01/06/2009	short	20360	547	2756
30/06/2009	long	19200	1142	3898
01/07/2009	short	19245	27	3925
03/07/2009	long	18860	367	4292
06/07/2009	short	18585	-293	3999
16/07/2009	long	19165	n.a.	3999
12/08/2009	short	21180	n.a.	3999
13/08/2009	long	21700	-538	3461
18/08/2009	short	21115	-603	2858
19/08/2009	long	21110	n.a.	2858
21/08/2009	short	21370	242	3100
24/08/2009	long	22125	-773	2327
01/09/2009	short	22590	n.a.	2327
10/09/2009	long	22995	-423	1904
23/09/2009	short	23100	n.a.	1904
24/09/2009	long	22940	142	2046
25/09/2009	short	22860	-98	1948
01/10/2009	long	23475	n.a.	1948
02/10/2009	short	22755	n.a.	1948
07/10/2009	long	23400	n.a.	1948
21/10/2009	short	24140	n.a.	1948
10/11/2009	long	23040	1082	3030
11/11/2009	short	23165	107	3137
12/11/2009	long	23230	-83	3054
20/11/2009	short	22815	n.a.	3054
03/12/2009	long	22800	n.a.	3054
04/12/2009	short	22550	-268	2786
07/12/2009	long	22805	-273	2513
08/12/2009	short	22790	-33	2480
11/12/2009	long	22495	277	2757
14/12/2009	short	22670	157	2914
05/01/2010	long	23515	-863	2051
14/01/2010	short	23855	n.a.	2051
19/02/2010	long	21485	2352	4403
24/02/2010	short	21235	-268	4135
08/03/2010	long	22390	n.a.	4135
18/03/2010	short	22860	n.a.	4135
07/04/2010	long	22880	-38	4097
08/04/2010	short	22680	-218	3879
01/06/2010	long	19315	3347	7226
03/06/2010	short	19635	302	7528
07/06/2010	long	18365	n.a.	7528
09/06/2010	short	18775	n.a.	7528
16/06/2010	long	20660	n.a.	7528
17/06/2010	short	20515	n.a.	7528
18/06/2010	long	20495	n.a.	7528
24/06/2010	short	20445	-68	7460
12/07/2010	long	20465	-38	7422
19/07/2010	short	19990	n.a.	7422
28/07/2010	long	21280	n.a.	7422
09/08/2010	short	21295	n.a.	7422
10/08/2010	long	21310	-33	7389
12/08/2010	short	20625	-703	6686
02/09/2010	long	20305	n.a.	6686
16/09/2010	short	20880	557	7243
11/10/2010	long	20725	137	7380
02/11/2010	short	21150	407	7787
03/11/2010	long	21330	-198	7589
12/11/2010	short	20360	n.a.	7589
16/11/2010	long	20715	n.a.	7589
17/11/2010	short	20540	n.a.	7589
09/12/2010	long	20625	n.a.	7589
16/12/2010	short	20290	-353	7236
17/12/2010	long	20440	-168	7068
20/12/2010	short	20130	-328	6740
23/12/2010	long	20820	n.a.	6740
28/12/2010	short	20580	n.a.	6740
29/12/2010	long	20540	n.a.	6740
03/01/2011	short	20155	-403	6337
04/01/2011	long	20520	n.a.	6337
11/01/2011	short	20130	n.a.	6337
13/01/2011	long	21270	n.a.	6337
31/01/2011	short	21905	n.a.	6337
11/02/2011	long	22505	-618	5719
14/02/2011	short	22830	n.a.	5719
17/02/2011	long	23155	-343	5376
22/02/2011	short	21980	n.a.	5376
29/03/2011	long	21530	n.a.	5376
01/04/2011	short	21500	-48	5328
04/04/2011	long	21445	n.a.	5328
05/04/2011	short	21605	n.a.	5328
29/04/2011	long	22040	-453	4875
05/05/2011	short	21635	n.a.	4875
30/05/2011	long	20865	n.a.	4875
07/06/2011	short	20605	-278	4597
01/07/2011	long	20165	n.a.	4597
05/07/2011	short	20395	212	4809
06/07/2011	long	20180	197	5006
07/07/2011	short	19845	n.a.	5006
21/07/2011	long	18905	n.a.	5006
26/07/2011	short	19135	212	5218
22/09/2011	long	13685	5432	10650
21/10/2011	short	15830	2127	12777
02/12/2011	long	15450	362	13139
09/12/2011	short	14965	-503	12636
12/12/2011	long	15410	n.a.	12636
13/12/2011	short	15010	n.a.	12636
28/12/2011	long	14965	27	12663
29/12/2011	short	14830	-153	12510
30/12/2011	long	15025	n.a.	12510
05/01/2012	short	15350	307	12817
13/01/2012	long	15930	-598	12219
16/01/2012	short	14970	-978	11241
17/01/2012	long	15325	-373	10868
01/02/2012	short	15905	562	11430
02/02/2012	long	16310	-423	11007
14/02/2012	short	16425	n.a.	11007
19/03/2012	long	16795	-388	10619
21/03/2012	short	16825	n.a.	10619
31/05/2012	long	12970	3837	14456
01/06/2012	short	12845	-143	14313
05/06/2012	long	12990	-163	14150
06/06/2012	short	13035	27	14177
07/06/2012	long	13510	-493	13684
11/06/2012	short	13760	n.a.	13684
22/06/2012	long	13665	77	13761
26/06/2012	short	13060	n.a.	13761
02/07/2012	long	14255	n.a.	13761
03/07/2012	short	14350	n.a.	13761
06/07/2012	long	13975	357	14118
10/07/2012	short	13860	-133	13985
06/08/2012	long	14225	n.a.	13985
29/08/2012	short	15045	802	14787
04/09/2012	long	15300	-273	14514
19/09/2012	short	16165	n.a.	14514
19/10/2012	long	16125	22	14536
22/10/2012	short	15760	-383	14153
23/10/2012	long	15845	n.a.	14153
24/10/2012	short	15620	n.a.	14153
25/10/2012	long	15705	n.a.	14153
26/10/2012	short	15453	-270	13883
07/11/2012	long	15715	-280	13603
08/11/2012	short	15300	-433	13170
29/11/2012	long	15580	n.a.	13170
04/12/2012	short	15870	272	13442
05/12/2012	long	16140	-288	13154
06/12/2012	short	15915	n.a.	13154
20/12/2012	long	16280	n.a.	13154
02/01/2013	short	16615	n.a.	13154
04/01/2013	long	16890	-293	12861
08/01/2013	short	16900	n.a.	12861
11/01/2013	long	17480	-598	12263
23/01/2013	short	17690	n.a.	12263
11/03/2013	long	16150	1522	13785
12/03/2013	short	16130	-38	13747
26/04/2013	long	16305	-193	13554
24/05/2013	short	17140	n.a.	13554
23/07/2013	long	16355	n.a.	13554
01/08/2013	short	16665	n.a.	13554
02/08/2013	long	16840	-193	13361
21/08/2013	short	17125	n.a.	13361
17/09/2013	long	17660	n.a.	13361
24/09/2013	short	17980	n.a.	13361
26/09/2013	long	18000	n.a.	13361
27/09/2013	short	17855	n.a.	13361
02/10/2013	long	17930	n.a.	13361
24/10/2013	short	19030	1082	14443
25/10/2013	long	19040	-28	14415
28/10/2013	short	18975	-83	14332
01/11/2013	long	19270	-313	14019
04/11/2013	short	19240	n.a.	14019
05/11/2013	long	19350	-128	13891
06/11/2013	short	19225	-143	13748
07/11/2013	long	19140	n.a.	13748
08/11/2013	short	18780	n.a.	13748
28/11/2013	long	18975	n.a.	13748
29/11/2013	short	19145	n.a.	13748
02/12/2013	long	18960	167	13915
03/12/2013	short	18655	-323	13592
17/12/2013	long	18145	n.a.	13592
18/12/2013	short	17980	-183	13409
27/12/2013	long	18830	-868	12541
03/01/2014	short	19050	n.a.	12541
08/01/2014	long	19535	-503	12038
10/01/2014	short	19605	n.a.	12038
13/01/2014	long	19635	-48	11990
23/01/2014	short	20030	377	12367
11/02/2014	long	19770	242	12609
27/02/2014	short	20410	622	13231
03/03/2014	long	20135	257	13488
04/03/2014	short	20080	-73	13415
06/03/2014	long	20945	n.a.	13415
10/03/2014	short	20725	n.a.	13415
02/04/2014	long	21705	-998	12417
10/04/2014	short	21475	n.a.	12417
30/04/2014	long	21660	-203	12214
02/05/2014	short	21565	n.a.	12214
09/05/2014	long	21395	152	12366
12/05/2014	short	21170	-243	12123
28/05/2014	long	21455	n.a.	12123
18/06/2014	short	22075	n.a.	12123
04/07/2014	long	21825	232	12355
07/07/2014	short	21555	-288	12067
23/07/2014	long	20790	n.a.	12067
24/07/2014	short	20785	-23	12044
28/07/2014	long	21140	n.a.	12044
29/07/2014	short	21060	n.a.	12044
30/07/2014	long	21080	-38	12006
31/07/2014	short	20940	-158	11848
27/08/2014	long	20645	277	12125
29/08/2014	short	20480	-183	11942
02/09/2014	long	20465	n.a.	11942
03/09/2014	short	20570	n.a.	11942
04/09/2014	long	20810	-258	11684
17/09/2014	short	20920	n.a.	11684
23/10/2014	long	19060	1842	13526
04/11/2014	short	19505	427	13953
17/11/2014	long	18775	712	14665
18/11/2014	short	19280	487	15152
19/11/2014	long	19345	-83	15069
05/12/2014	short	19645	n.a.	15069
02/01/2015	long	19230	397	15466
06/01/2015	short	18225	-1023	14443
20/01/2015	long	19570	n.a.	14443
02/02/2015	short	20540	n.a.	14443
13/02/2015	long	21125	-603	13840
09/03/2015	short	22270	n.a.	13840
10/03/2015	long	22555	-303	13537
11/03/2015	short	22520	-53	13484
09/04/2015	long	23300	-798	12686
17/04/2015	short	23300	n.a.	12686
18/05/2015	long	23250	32	12718
01/06/2015	short	23655	387	13105
19/06/2015	long	22350	1287	14392
03/07/2015	short	22625	257	14649
17/07/2015	long	23765	-1158	13491
28/07/2015	short	22990	n.a.	13491
07/08/2015	long	23765	n.a.	13491
10/08/2015	short	23870	n.a.	13491
11/08/2015	long	23920	n.a.	13491
13/08/2015	short	23350	n.a.	13491
04/09/2015	long	21840	n.a.	13491
07/09/2015	short	21745	-113	13378
20/10/2015	long	22475	n.a.	13378
21/10/2015	short	22170	n.a.	13378
23/10/2015	long	22720	n.a.	13378
28/10/2015	short	22470	n.a.	13378
28/12/2015	long	21495	957	14335
30/12/2015	short	21615	102	14437
08/01/2016	long	20220	1377	15814
11/01/2016	short	19930	-308	15506
02/02/2016	long	18375	n.a.	15506
03/02/2016	short	17730	-663	14843
24/02/2016	long	17075	n.a.	14843
25/02/2016	short	16935	-158	14685
26/02/2016	long	17400	n.a.	14685
11/03/2016	short	18615	n.a.	14685
14/03/2016	long	19180	-583	14102
15/03/2016	short	18855	n.a.	14102
18/04/2016	long	17600	1237	15339
26/04/2016	short	18145	527	15866
29/04/2016	long	18455	-328	15538
02/05/2016	short	17955	n.a.	15538
16/05/2016	long	17215	722	16260
24/05/2016	short	17330	97	16357
25/05/2016	long	18010	-698	15659
26/05/2016	short	18110	n.a.	15659
24/06/2016	long	15750	2342	18001
28/06/2016	short	15635	-133	17868
11/07/2016	long	16180	n.a.	17868
22/07/2016	short	16715	n.a.	17868
16/08/2016	long	16870	-173	17695
18/08/2016	short	16625	n.a.	17695
14/11/2016	long	16990	n.a.	17695
21/11/2016	short	16225	n.a.	17695
02/12/2016	long	16925	n.a.	17695
04/01/2017	sell	19570	n.a.	17695

Annualmente, abbiamo un lordo medio di 2211€, tasse 575€, netto 1636€, per MINIFIB. Calcolando un margine (abbondante) del 30% del valore dell'indice per coprire il future e l'eventuale drawdown siamo al 28% annuale (netto). APOCALYPSEURO invece dovrebbe rendere dal 5 al 15% annuale (netto) sul capitale investito.

Continuo a cercare ma credo che queste siano le cifre che si possono ottenere nella realtà, senza passare la vita davanti ad uno schermo, applicando però il metodo con costanza.

Prendetene atto (io lo sto facendo), oppure cercate qualcuno che riesca a fare di più (al netto, perché al lordo è tutto un altro mondo...). Se lo trovate, fatemi un fischio. Al momento io conosco solo Warren Buffet che fa dal 20 al 30% l'anno, ma non riesco a raggiungerlo al telefono...

Saluti

Ivano